IRS - 即期利率曲线 vs 到期利率曲线 vs 远期利率曲线

前言 三种曲线，任何得到一条，都能推导出其他两类曲线 即期利率曲线 - spotCurve, zeroCurve 别名：也叫零期利率曲线 构建方法：通过交易员报价的到期收益率构建的yieldCurve, bootstrapping出即期利率 主要用途：估值时用作计算贴现值；或者shock该曲线计算d

posted on 2024-06-14 11:29  frank_cui  阅读(9)  评论(0)  编辑  收藏  举报

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